PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COHR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COHR и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COHR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16,834.47%
1,580.92%
COHR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

0.30

^GSPC:

0.79

Коэф-т Сортино

COHR:

0.86

^GSPC:

1.13

Коэф-т Омега

COHR:

1.11

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

COHR:

0.37

^GSPC:

1.08

Коэф-т Мартина

COHR:

1.25

^GSPC:

3.96

Индекс Язвы

COHR:

15.04%

^GSPC:

2.75%

Дневная вол-ть

COHR:

62.21%

^GSPC:

13.74%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COHR:

-37.72%

^GSPC:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.26% против 10.44% соответственно.


COHR

С начала года

-26.35%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

-13.84%

1 год

20.29%

5 лет

22.28%

10 лет

14.26%

^GSPC

С начала года

-3.51%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.59%

5 лет

19.83%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COHR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.300.79
Коэффициент Сортино COHR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.861.13
Коэффициент Омега COHR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.15
Коэффициент Кальмара COHR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.371.08
Коэффициент Мартина COHR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.253.96
COHR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.30
0.79
COHR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COHR и ^GSPC

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-37.72%
-7.63%
COHR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ^GSPC

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
22.29%
5.86%
COHR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab