PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COHR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение COHR с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между COHR и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COHR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

0.41

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

COHR:

1.03

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

COHR:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

COHR:

0.50

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

COHR:

1.27

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

COHR:

21.81%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

COHR:

72.82%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COHR:

-37.00%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.73% против 10.45% соответственно.

COHR

С начала года

-25.50%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-35.86%

1 год

29.44%

5 лет

14.56%

10 лет

14.73%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок COHR и ^GSPC

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ^GSPC

Загрузка...